Commodity Channel Index Forex Trading

Estratégia do índice do canal do Commodity - como usar o CCI no Forex Trading Este é o segundo artigo em nossa série de CCI. Se você ainda não sugerir que você verifique o primeiro artigo sobre o CCI Indicator. Nesse artigo, nós cobrimos o fundo do Índice de Canal de Mercadoria, ou CCI, indicador, como ele é calculado e como ele olha em um gráfico. O CCI mede a diferença entre o preço médio de uma moeda e a média do preço médio durante um período de tempo escolhido. Os comerciantes usam o índice para determinar overbought e oversold condições e os começos e os fins de ciclos no mercado forex. O CCI é classificado como um oscilador, uma vez que a maioria dos valores flutua entre valores de 100 e -100. O indicador normalmente tem linhas desenhadas em ambos os valores de 100 e -100 como sinais de aviso. Valores que ultrapassam esses limites de limite são interpretados como uma forte condição de sobrecompra, ou sinal de venda quando mais de 100, e se a curva mergulha abaixo de -100, uma forte condição de sobrevenda, ou sinal de compra, é gerada. Como ler um gráfico CCI O CCI com um período de 14 é apresentado na parte inferior do gráfico de 15 minutos acima para o par de moedas GBPUSD. No exemplo acima, a linha vermelha é a CCI. Ele tenta imitar o ciclo da moeda subjacente e alertar quando os ciclos devem reverter. Os pontos-chave de referência são quando a curva atravessa os limites limite 100 e -100. O CCI Rollercoaster tende a funcionar melhor quando a configuração do período é aproximadamente um terço do ciclo relacionado. No entanto, a determinação de ciclos nos mercados forex é difícil, a razão para a série de sinais inconclusivos durante a primeira parte do gráfico. Por estas razões, é sempre prudente complementar a ICC com outro indicador. Como com qualquer indicador técnico. Uma carta CCI nunca será 100 correta. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex uma vantagem. A habilidade em interpretar e compreender os sinais de CCI deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta CCI com outro indicador é sempre recomendada para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência. No próximo artigo sobre o indicador CCI, vamos colocar todas essas informações em conjunto para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador CCI. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os Direitos Reservados. Timing Trades Com o Índice Commodity Channel O Índice Commodity Channel (CCI) é um oscilador originalmente desenvolvido por Donald Lambert e apresentado em seu livro Commodities Channel Index: Ferramentas para Negociação Tendências Cíclicas. Desde a sua introdução, o indicador tem crescido em popularidade e agora é uma ferramenta muito comum para os comerciantes para identificar tendências cíclicas não só em commodities, mas também ações e moedas. Neste artigo, bem dar uma olhada no que exatamente o CCI calcula, e como você pode aplicá-lo para melhorar a sua negociação. Compreendendo o CCI Como a maioria dos osciladores, o CCI foi desenvolvido para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. O CCI faz isso medindo a relação entre preço e uma média móvel (MA), ou, mais especificamente, desvios normais dessa média. O cálculo real de CCI, mostrado abaixo, ilustra como esta medição é feita. O único pré-requisito para o cálculo do ICC é determinar um intervalo de tempo. Que desempenha um papel fundamental no aumento da precisão do CCI. Uma vez que a sua tentativa de prever um ciclo usando médias móveis, quanto mais sintonizadas as médias móveis (dias em média) são para o ciclo, mais precisa a média será. Isso é verdade para a maioria dos osciladores. S o, embora a maioria dos comerciantes use a configuração padrão de 20 como o intervalo de tempo para o cálculo CCI, um intervalo de tempo mais preciso reduz a ocorrência de sinais falsos. Aqui estão quatro passos simples para determinar o intervalo ideal para o cálculo: Abra o gráfico anual de estoques. Localize dois altos ou dois mínimos no gráfico. Tome nota do intervalo de tempo entre estes dois altos ou baixos (comprimento do ciclo). Divida esse intervalo de tempo por três para obter o intervalo de tempo ideal para usar no cálculo (13 do ciclo). Um exemplo deste método aplicado a Sun Microsystems (SUNW): Aqui podemos ver que um ciclo (de baixo para baixo) começa em 06 de outubro e termina em 09 de agosto. Isso representa cerca de 225 dias de negociação, que, dividido por três, Dá um intervalo de tempo de cerca de 75. Aplicando o CCI Desde que foi inventado, o cálculo CCI foi adicionado como um indicador para muitas aplicações de gráficos, eliminando a necessidade (felizmente) para fazer os cálculos manualmente. A maioria destes aplicativos de gráficos simplesmente exigem que você insira o intervalo de tempo que você gostaria de usar. A Figura 2 mostra um gráfico CCI padrão para SUNW: Note que o CCI realmente se parece exatamente com qualquer outro oscilador, e é usado da mesma forma. Aqui estão as regras básicas para interpretar o CCI: Possíveis sinais de venda: O CCI cruza acima de 100 e começou a curvar para baixo. É aqui uma divergência de baixa entre o CCI e o movimento de preços reais, caracterizado por uma diminuição na CCI, enquanto o preço do activo continua a mover-se mais ou a mover-se lateralmente. O CCI cruza abaixo de -100 e começou a curva para cima. Existe uma divergência de alta entre o CCI e o movimento real dos preços. Caracterizado por movimentos ascendentes no CCI enquanto o preço do activo continua a mover-se para baixo ou lateralmente. A Figura 3 mostra outro gráfico do SUNW, mas para este gráfico, o intervalo de tempo de 75 (que foi calculado acima) foi utilizado para o cálculo: As setas vermelhas mostram pontos de viragem que emitem sinais de venda, enquanto a seta verde mostra um ponto de viragem emitindo Comprar sinais. As linhas azuis curtas, indicando as tendências iminentes, mostram a divergência entre o ICC eo preço. Obter sempre confirmação É extremamente importante - como em muitas ferramentas de negociação - usar o CCI com outros indicadores. Pivot pontos funcionam bem com o CCI, porque ambos os métodos tentam encontrar pontos de viragem. Alguns comerciantes também adicionar médias móveis na mistura. Na Figura 3 acima, você pode ver que a média móvel exponencial de 60 dias (linha horizontal violeta) fornece um bom nível de suporte no entanto, determinar qual nível de MA é melhor varia de acordo com o estoque (para saber mais, consulte Introdução às médias móveis). Outro possível complemento para o CCI é o uso de padrões candlestick. Que pode ajudar a confirmar tops e fundos exatos durante todo o período de venda de CCIs (tempo em que está acima de 100) ou período de compra (tempo em que está abaixo de -100). Conclusão The Commodity Channel Index é uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes para determinar pontos de compra e venda cíclica. Os comerciantes podem utilizar esta ferramenta mais eficazmente por (a) calcular um intervalo de tempo exato e (b) usá-lo em conjunto com várias outras formas de technical. How comerciantes podem utilizar CCI (Commodity Channel Index) para trocar as tendências de ações O CCI. Ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities. O CCI foi desenvolvido originalmente para detectar mudanças de tendência a longo prazo, mas foi adaptado por traders para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e comerciantes podem empregar. O CCI compara o preço atual com um preço médio durante um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, passando para território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75, cairá entre -100 e 100, cerca de 25 dos valores cairão fora deste intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços. Figura 1. Gráfico de ações com indicador CCI O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo do CCI, pois o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos últimos 30 meses. CCI de 20 e 40 períodos também são comuns. Um período refere-se ao número de barras de preços que o indicador incluirá em seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diárias, semanais, mensais ou qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos. Quanto mais longo for o período escolhido (mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora de -100 ou 100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preços no cálculo) uma vez que fornecerá mais sinais, Enquanto os negócios de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Usando um gráfico diário ou semanal é recomendado para os comerciantes de longo prazo, enquanto os negócios de curto prazo pode aplicar o indicador para um gráfico horário ou mesmo um minuto gráfico. Os cálculos de indicadores são executados automaticamente pelo software de gráficos ou uma plataforma de negociação. Só é necessário introduzir o número de períodos que pretende utilizar e escolher um período de tempo para o gráfico (por exemplo, 4 horas, diário, semanal, etc.). Stockcharts. Freestockcharts e plataformas de negociação, tais como Thinkorswim e MetaTrader todos fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico. Quando o CCI está acima de 100, o preço está bem acima do preço médio medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio. Estratégia Básica da CCI Uma estratégia básica da CCI é observar a CCI passar acima de 100 para gerar sinais de compra e mover abaixo de -100 para gerar sinais de venda ou de comércio curto. Os investidores só podem querer tomar os sinais de compra, sair quando os sinais de venda ocorre e, em seguida, re-investir quando o sinal de compra ocorre novamente. Figura 2. Gráfico de ETF com sinais comerciais básicos de CCI O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011 quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma potencial tendência de baixa estava em andamento. Comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2012, um sinal de compra foi acionado e a posição longa permanece aberta até que o CCI se mova abaixo de -100. Estratégia CCI de Múltiplos Tempos O CCI também pode ser usado em múltiplos quadros de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer pullbacks e pontos de entrada nessa tendência. Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até ser usado para day trading. Como o longo prazo ea curto prazo é relativo a quanto tempo um comerciante quer suas posições para durar. Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se move acima de 100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência é para cima e você só assistir a comprar sinais no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o CCI de longo prazo cai abaixo de -100. A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se este for o seu gráfico de longo prazo, você só terá sinais de compra no gráfico de curto prazo. Ao usar um gráfico diário como o menor período de tempo, comprar quando o CCI mergulha abaixo de -100 e, em seguida, rallies volta acima -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se move acima de 100 e, em seguida, cai para trás abaixo de 100. Alternativamente, se a tendência no longo prazo CCI gira para baixo, saia de todas as posições longas. Figura 3. Sinais de Compra e Saídas em Longo Prazo Uptrend A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Não são iniciadas operações curtas, uma vez que a ICC no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta. Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tome sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até que o CCI de longo prazo rallies acima de 100. Tome um curto comércio quando o CCI rallies acima de 100 e, em seguida, cai para trás abaixo de 100 no gráfico de curto prazo. Saia do comércio de curto quando o CCI se move abaixo de -100 e, em seguida, rallies volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI a mais longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas. Alterações e Armadilhas Você pode ajustar as regras de estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou leniente. Por exemplo, ao usar vários quadros de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, tomando apenas posições longas no menor período de tempo, quando o CCI de longo prazo está acima de 100. Isso irá reduzir o número de sinais, mas irá garantir a tendência geral é muito Forte. As regras de entrada e saída no período de tempo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a mais longo prazo estiver acima, você pode permitir que o CCI no gráfico de curto prazo mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, rally volta acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em um pagamento de um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o retorno de curto prazo é longo ea tendência de longo prazo está retomando. Com a saída, você pode querer permitir que o preço rally acima de 100 e, em seguida, mergulhar abaixo de zero (em vez de 100) antes de fechar a posição longa. Enquanto isso poderia significar segurando através de alguns pullbacks pequeno, ele pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte. Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc Se você está recebendo muitos ou muito poucos sinais de comércio. Ajustar o período do CCI para ver se isso corrige esta questão. Infelizmente, a estratégia é susceptível de produzir vários sinais falsos ou perder negócios quando as condições virar agitado. É perfeitamente possível que o CCI possa atravessar e atravessar um nível de sinal, resultando em perdas ou direção de curto prazo pouco clara. Em tais casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada. A estratégia não inclui um stop loss. Embora a negociação com um stop loss é recomendado para o risco é limitado a um determinado montante. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do balanço recente baixo quando curto, uma perda de parada pode ser colocado acima do balanço recente alta. O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou prazo. Um frame de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante, e no gráfico de curto prazo para isolar retrocessos e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não são sem armadilhas ajustando os critérios da estratégia eo período do indicador pode fornecer o melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam suscetíveis à perda de comércios. Implementar uma estratégia stop loss para limitar o risco e testar a estratégia CCI para rentabilidade no seu mercado e prazo antes de usar.